Die Xml Datei kannst Du
a) über einen externen Editor erstellen und da bereits bekannte Strings eintragen oder
du lässt, wenn die Datei noch nicht exisitiert, diese von Deinem Programm erstellen.
Zum Einlesen der Datei muss dem Programm der Pfad bekannt sein. Daher wäre es ratsam, diese Datei in Dein Programmverzeichnis zu legen.
Es ist Dir überlassen, ob Du in diese Datei nur den ConnectionString schreiben lässt oder noch anderes Zeug, was gespeichert werden sollte.
Du kannst auch alle Daten der Datenbanken in Xml ausgeben lassen. Dann bräuchtest Du keine Datenbank mehr ;-)