Das hat bei C++ sicherlich nicht funktioniert! Ich bezweifle auch das du jemals in C++ GUI-Anwendungen geschrieben hast.
Eine ProgressBar wird über einen seperaten Thread bzw. asynchrone Operationen gesteuert, der den Event-Thread geregelt aufruft, so dass die Steuerelemente kontrolliert ugedatet werden können.
Der BackgroundWorker wurde bereits genannt.
Wenn du ein Codebeispiel aus einer Anwendung suchst, kannst du einen Blick auf den folgenden Artikel werfen.
Dort wird auch eine ProgressBar gesteuert.
Verbindung zum MySQL-Server mit C#