Die Idee einen Windows Hook zu verwenden, ist schon der richtige Weg. Ein Hook ist eine Funktion, die beim Eintritt eines vorher festgelegten Ereignisses aufgerufen wird und darauf reagieren kann. Im Fall des Keyboard Hooks kann sie entscheiden, was mit der Tasteneingabe geschehen soll.
Um Dein Problem zu lösen, brauchst Du prinzipiell keine DLLs, ein normales Programm kann, so lange es läuft, auch eine Funktion als Hook registrieren. Vor dem Programmende, sollte sie den Hook jedoch wieder entfernen.
Wenn Du allerdings wirklich noch so massive Probleme mit Deiner IDE hast und nicht weißt, wozu die erzeugten Dateien gut sind, dann solltest Du Dich zuerst mit den Grundlagen von C/C++, der Windows-Programmierung und etwas mehr mit Deiner IDE beschäftigen, bevor Du das Projekt angehst.