Das solltest du aber tun, da deine gezahlte Lohnsteuer aus dem Jahre 2008 so berechnet worden ist, als wenn du das ganze Jahr lohnsteuerpflichtig gewesen bist.
Wobei das jetzt wahrscheinlich schon zu spät ist.
Es ist in jedem Fall angebracht, für das Jahr eine Steuererklärung abzugeben, in dem man die Ausbildung abgeschlossen hat (zumindest, wenn man nach der Ausbildung als Angestellter gearbeitet hat).
Ich kann das WISO-Programm vom ZDF empfehlen, da die meisten es eh nicht per Papier + Stift hinbekommen und beim dem o.g. Programm noch gute Hilfen bei sind.